Heino Bohn Nielsen
Professor MSO
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-04
Medlem af:
ORCID: 0000-0001-8516-161X
1 - 4 ud af 4Pr. side: 10
- 2024
- Accepteret/In press
Forecast Performance of Noncausal Autoregressions and the Importance of Unit Root Pretesting
Nielsen, Heino Bohn & Bec, F., 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Forecasting.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space
Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Accepteret/In press
Power of Unit Root Tests Against Nonlinear and Noncausal Alternatives with an Application to the Brent Crude Oil Price
Nielsen, Heino Bohn, Bec, F., Guay, A. & Saïdi, S., 2024, (Accepteret/In press) I: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Accepteret/In press
TESTING IN GARCH-X MODELS: BOUNDARY, CORRELATIONS AND BOOTSTRAP THEORY
Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard, Nielsen, Heino Bohn & Thorsen, S. N., 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Time Series Analysis.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3210
Flest downloads
-
3110
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1218
downloads
Properties of Estimated Characteristic Roots
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1168
downloads
Cointegration Analysis in the Presence of Outliers
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet