Heino Bohn Nielsen
Professor MSO
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-04
Medlem af:
- 2024
- Accepteret/In press
Forecast Performance of Noncausal Autoregressions and the Importance of Unit Root Pretesting
Nielsen, Heino Bohn & Bec, F., 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Forecasting.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space
Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Accepteret/In press
Power of Unit Root Tests Against Nonlinear and Noncausal Alternatives with an Application to the Brent Crude Oil Price
Nielsen, Heino Bohn, Bec, F., Guay, A. & Saïdi, S., 2024, (Accepteret/In press) I: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Accepteret/In press
TESTING IN GARCH-X MODELS: BOUNDARY, CORRELATIONS AND BOOTSTRAP THEORY
Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard, Nielsen, Heino Bohn & Thorsen, S. N., 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Time Series Analysis.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2022
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2021
- Udgivet
Mixed Causal–Noncausal Autoregressions: Bimodality Issues in Estimation and Unit Root Testing1
Bec, F., Nielsen, Heino Bohn & Saïdi, S., dec. 2021, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 82, 6, s. 1413-1428 16 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University PressPublikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt
- 2020
- Udgivet
An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 28 maj 2020, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 20-02).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2019
- Udgivet
Estimation bias and bias correction in reduced rank autoregressions
Nielsen, Heino Bohn, 16 mar. 2019, I: Econometric Reviews. 38, 3, s. 332-349 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3210
Flest downloads
-
3110
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1218
downloads
Properties of Estimated Characteristic Roots
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1168
downloads
Cointegration Analysis in the Presence of Outliers
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet